Dlaczego pozycja „zamknięcie” różni się od ceny zamknięcia w tabeli „dane historyczne”?

Być może zauważyłeś, że czasami istnieje różnica między ceną podaną w pozycji „zamknięcie” a ceną zamknięcia w tabeli „dane historyczne”. 
W poniższym przykładzie cena w pozycji „zamknięcie” dla kontraktu z 15 grudnia (23 września 2015r.) wynosiła 2,296, natomiast cena zamknięcia w tabeli „dane historyczne” (w dniu 23 września 2015r.) wyniosła 2,305. 

Dlaczego? 

1. Nasze dane kontraktów terminowych typu futures w czasie rzeczywistym są danymi CFD dla wszystkich ram czasowych, natomiast tabela „dane historyczne” pokazuje oficjalne dane wymiany dla dziennych, tygodniowych i miesięcznych ram czasowych. 
2. W weekend rolujemy wszystkie kontrakty terminowe typu futures przed wygaśnięciem kontraktu i zanim zostanie zrolowany przez oficjalną giełdę.
   
3. W tym okresie, tj. między naszym rolowaniem a rolowaniem przez giełdę, wartość podana w naszej pozycji „zamknięcie” oznacza nową cenę zamknięcia kontraktu (CFD). 
   Cena zamknięcia w tabeli „dane historyczne” stanowi jednak cenę zamknięcia bieżącego kontraktu terminowego typu futures przekazywanego przez oficjalną giełdę. 

W poniższym przykładzie kontrakty terminowe typu futures na miedź na 15 grudnia są kontraktami CFD w czasie rzeczywistym, których poprzednia cena zamknięcia (w dniu 23 września 2015r.) wynosiła 2,296.

Jednak kontrakt terminowy typu futures na miedź na oficjalnej giełdzie to nadal kontrakt z 15 września (do 28 września 2015r.) i dlatego tabela „dane historyczne” pokazuje cenę zamknięcia kontraktu z dnia 15 września, która wynosiła 2,305 w dniu 23 września 2015 r.