자세한 설명은 방법론 섹션에서 확인할 수 있습니다.
백테스트는 과거 시장 데이터를 사용해 거래 전략을 시뮬레이션하여 전략의 과거 성과와 리스크를 평가합니다. 트레이더들은 백테스트를 사용하여 특정 규칙, 리스크 관리 변수 및 기타 거래 변수가 주어진 과거에 특정 거래 전략이 어떻게 수행되었는지 시뮬레이션합니다.
백테스트는 프로픽 전략에 표시된 모든 거래 전략을 검토하는 데 중요한 단계입니다. 과거 데이터에 다양한 프로픽 전략의 규칙을 적용함으로써 각 전략의 수익성, 리스크 조정 후의 수익률 및 기타 필수 지표를 평가하고 각 전략의 장단점에 대한 가치 있는 통찰력을 확보하여 각 전략을 개선하고 최적화합니다.
위와 같이 프로픽 전략은 저희의 AI 모델을 이용해 과거의 주식 데이터를 체계적으로 분석하여 미래에 수익성이 있을 가능성이 있는 주식을 식별합니다. 이러한 예측 등급은 프로픽 전략을 개발하는 데 기초가 됩니다. 프로픽 전략을 만든 후에는 당사의 자체 백테스트 모듈을 통해 감사를 받습니다. 이 단계를 통해 과거 데이터에 따라 각 프로픽 전략의 실적을 평가할 수 있습니다.
그 후 엄격한 평가를 통과한 전략은 당사의 재량에 근거하여 인베스팅닷컴에 게시할 수 있도록 선정됩니다.
과거의 실적이 미래의 실적을 보장하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 아래에 명시된 면책 조항 및 과거 실적 관련 아래 질문에서 추가 정보를 참조하세요.
아닙니다. 백테스트 결과는 과거 조건에서 이루어진 실제 거래를 나타내는 것이 아니라 과거 데이터를 기반으로 한 가상 거래의 결과를 나타낼 뿐입니다. 백테스트 결과는 과거 데이터에 대한 분석을 나타낼 뿐입니다.
아래에 명시된 면책 조항과 과거 성과 관련 질문에서 추가 정보를 참조하세요.
- 총 수익률: 백테스트 기간의 누적 수익률입니다.
- 연간 수익률: 백테스트 기간의 기하평균 수익률이며 비교를 위해 연간 단위로 합니다.
- 베타: 시장과 관련된 전략의 변동성을 측정하여 시스템적 위험에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 샤프지수: 포트폴리오의 초과 수익률(무위험 수익률 차감)을 포트폴리오의 표준편차로 나누어 계산한 위험 조정 측정값입니다. 샤프지수가 높을수록 위험 조정 후의 실적이 더 우수합니다.
- 소티노 비율: 하방 리스크를 조정하는 이 비율은 포트폴리오의 초과 수익률(목표 수익률에서 차감)을 포트폴리오의 하방 편차로 나누어 불리한 가격 변동에 대한 성과를 강조합니다.
- 최대 드로다운: 최고점에서 그 이후의 저점으로 포트폴리오가 가장 큰 비율로 감소한 것을 나타내며 전략의 과거 리스크와 변동성에 대한 통찰력을 제공합니다.
이러한 지표는 전략의 과거 실적과 고유한 위험을 종합적으로 분석합니다. 투자자들이 이러한 정보를 받아 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
아니요. 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않습니다. 프로픽 전략은 백테스트된 결과를 기반으로 하지만 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 투자, 법률, 세금 또는 회계 조언으로 간주되어서는 안 되며 Investing.com 또는 그 직원의 개인적인 견해를 대변하지 않습니다. Investing.com은 자격증을 갖춘 증권 딜러, 브로커, 투자 자문가 또는 투자 은행이 아닙니다. 또한 Investing.com에 표시된 주식 또는 거래 전략은 특정 증권, 전략 또는 조치가 귀하에게 적합하다는 권장 사항을 의미하지 않습니다. 투자를 하기 전에 브로커나 투자 자문가와 상담하시기 바랍니다.
백테스트 결과는 시장과 관련된 특정 가정(예: 투자자가 프로픽(ProPicks) 전략에서 제안한 주식을 취득할 수 있었을 것이라는 가정, 가설적인 거래 시점에 일관된 시장 유동성이 있었을 것이라는 가정 포함)을 기반으로 합니다. 이러한 가정의 편차는 백테스트된 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 그러한 결과에서 비롯된 실제 결과는 다를 수 있습니다.
또한, 사후에 형성된 이러한 데이터 포인트는 실제 거래 영향이나 예상치 못한 경제 및 시장 이벤트를 설명하지 않으므로, 다양한 경제 상황의 잠재적 영향을 반영하지 않을 수도 있습니다. 프로픽 전략은 이용 가능한 과거 데이터를 기준으로 테스트되었으며, 따라서 그러한 과거 상황이 발생한 당시의 경제 상황을 기준으로 테스트되었습니다. 시장 상황이 과거 데이터에서 관찰되지 않은 방식으로 변화하는 경우 해당 전략의 효과는 상당히 달라질 수 있습니다. 과거 수익률이 최적으로 보일 때까지 백테스팅을 조정할 수 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다.
아래에 명시된 법적 고지의 추가 정보를 참조하십시오.
백테스팅은 가치가 있지만, 과거 데이터의 사후 분석을 기반으로 하기 때문에 결과에 영향을 줄 수 있는 몇 가지 편견이 있을 수 있습니다. 예를 들어:
- 서바이버십 바이어스 -- 서바이버십 바이어스는 데이터 세트에 "존재"하지 않은 기업(즉, 상장 폐지, 파산 또는 다른 방식으로 해체된 기업)에 대한 데이터가 포함되어 있지 않을 때 발생하며, 이로 인해 "존재"한 기업만 분석하게 되어 실적이 과잉으로 이어지게 됩니다. 이러한 편견을 방지하기 위해 당사는 데이터가 현재 운영 중인 기업에 편향되지 않도록 상장 폐지 또는 파산한 기업도 데이터 세트에 포함시키기 위해 노력하고 있습니다.
- 과거 및 재작성 편향 - 과거 및 재작성 편향은 재무제표가 발표된 날짜 또는 기업이 이전 재무제표를 재작성했다는 사실로 인해 백테스트에 사용된 정보가 백테스트 거래 시점에 제공되지 않았을 때 발생하며, 이로 인해 비현실적인 결과가 도출될 수 있습니다. 당사는 데이터 포인트가 특정 시점 형식이 되도록 노력하고 있습니다. 이는 거래일에 시장 참여자에게 알려진 공개적으로 이용 가능한 정보만 반영한다는 것을 의미합니다.
- 기업 활동 -- 기업들은 배당이나 액면 분할과 같은 특정한 기업 활동을 수행할 수 있는데, 이는 숫자를 왜곡시키고 분석을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서 우리는 그러한 기업의 활동을 고려하여 데이터를 조정합니다.
앞서 언급한 편견을 줄이는 방식으로 데이터 세트를 최적화하기 위한 지속적인 노력에도 불구하고 모든 편견이 제거되었다고 보장하는 것은 불가능하며, 이는 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
자세한 내용은 아래 명시된 고지 사항을 참조하시기 바랍니다.
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